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Quantitative Trading Was ist Quantitative Trading Quantitative Trading besteht aus Trading-Strategien auf der Grundlage quantitativer Analyse. Die sich auf mathematische Berechnungen und Zahlenknirschen stützen, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Als quantitativen Handel wird in der Regel von Finanzinstituten und Hedgefonds eingesetzt. Die Transaktionen sind in der Regel groß und können den Kauf und Verkauf von Hunderttausenden von Aktien und anderen Wertpapieren. Der quantitative Handel wird jedoch häufiger von einzelnen Anlegern genutzt. BREAKING DOWN Quantitatives Handelspreis und Volumen sind zwei der häufigsten Dateneingaben, die in der quantitativen Analyse als Haupteingaben für mathematische Modelle verwendet werden. Quantitative Handelstechniken schließen Hochfrequenzhandel ein. Algorithmischen Handel und statistische Arbitrage. Diese Techniken sind Schnellfeuer und haben in der Regel kurzfristige Anlagehorizonte. Viele quantitative Händler sind mit quantitativen Werkzeugen, wie etwa gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren, vertraut. Verständnis des quantitativen Handels Quantitative Händler nutzen die moderne Technologie, die Mathematik und die Verfügbarkeit umfassender Datenbanken, um rationale Entscheidungen zu treffen. Quantitative Händler nehmen eine Handelstechnik und erstellen ein Modell davon mit Mathematik, und dann entwickeln sie ein Computerprogramm, das das Modell auf historische Marktdaten anwendet. Das Modell wird dann rückgängig gemacht und optimiert. Wenn günstige Ergebnisse erzielt werden, wird das System dann in Realmärkten mit Realkapital umgesetzt. Die Art und Weise quantitative Handelsmodelle funktionieren am besten mit einer Analogie beschrieben werden. Betrachten Sie einen Wetterbericht, in dem der Meteorologe eine 90 Wahrscheinlichkeit des Regens prognostiziert, während die Sonne scheint. Der Meteorologe leitet diese kontraintuitive Schlussfolgerung ab, indem er Klimadaten von Sensoren im gesamten Gebiet sammelt und analysiert. Eine computerisierte quantitative Analyse zeigt spezifische Muster in den Daten. Wenn diese Muster mit den gleichen Mustern verglichen werden, die in historischen Klimadaten (Backtesting) aufgedeckt wurden, und 90 von 100 Mal das Ergebnis ist Regen, dann kann der Meteorologe den Schluss mit Zuversicht ziehen, daher die 90 Prognose. Quantitative Händler wenden diesen Prozess auf den Finanzmarkt an, um Handelsentscheidungen zu treffen. Vor - und Nachteile des quantitativen Handels Das Ziel des Handels ist es, die optimale Wahrscheinlichkeit zu berechnen, einen rentablen Handel durchzuführen. Ein typischer Händler kann effektiv zu überwachen, zu analysieren und zu treffen, um Entscheidungen über eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren, bevor die Menge der eingehenden Daten überwältigt den Entscheidungsprozess. Die Verwendung von quantitativen Handelstechniken beleuchtet dieses Limit, indem Computer verwendet werden, um die Überwachung, Analyse und den Handel Entscheidungen zu automatisieren. Überwindung von Emotionen ist eines der allerschwersten Probleme mit dem Handel. Sei es Angst oder Habsucht, beim Handel, Emotion dient nur zu ersticken rationales Denken, die in der Regel führt zu Verlusten. Computer und Mathematik besitzen keine Emotionen, so dass der quantitative Handel dieses Problem beseitigt. Der quantitative Handel hat seine Probleme. Finanzmärkte sind einige der dynamischsten Einheiten, die es gibt. Daher müssen quantitative Handelsmodelle so dynamisch sein, dass sie konsequent erfolgreich sind. Viele quantitative Händler entwickeln Modelle, die für die Marktbedingungen, für die sie entwickelt wurden, vorübergehend profitabel sind, aber letztendlich fehlschlagen, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Tagged mit quantitativer forexfactorycalendar. php Dies ist ein Beispiel für einen Wirtschaftskalender, den ich lieber als 8220Intraday Volatility bezeichne Kalender8221. Der Voreinstellungszeitstempel ist in der östlichen Zeit, also passen Sie ihn auf lokale Zeit an, um ein besseres Gefühl von ihm zu erhalten. Dies ist, wo ich einige grundlegende Analyse - in gewissem Umfang - ist akzeptabel, das ist für die Volatilität Antizipation allein, nicht für die Richtungsanalyse. Und ich bevorzuge das Wort 8220anticipation8221, weil ich nicht wie das Wort 8220prediction8221, lol. 8220A Domino von thoughts8221, wenn Sie mögen. Mein Freund, der meinen vorherigen Blogeintrag gelesen hat. Schrieb einen tieferen Gedanken über Quals und quants8217 Ansatz bei der Investition. Er sagte, dass sowohl Quals und quants den gleichen Schlüssel in ihre Investitionen: Konsistenz und Verständnis. Und das erinnert mich an viele technische Trader, die technische Tools wie Trendlinien, mathematische Indikatoren, grundlegende oder exotische technische Tools verwenden, aber sie haben nie eine konsequente Methode in ihrem Trading. Sie tun nur eine 8216comprehensive analysis8217 in jeder handelnentscheidung zu machen. Und meines Wissens, umfassende doesn8217t notwendigerweise die Anwendung einer Methode Strategie konsequent. Ein noch sarkastischerer Koment von einem Kollegen ist, dass er technische Analytiker als Monyt (Mnkey) nennt. Lol. Eine interessante Diskussion mit einem meiner CFA-Lehrer über E-Mails nach unserer kurzen Diskussion in der Klasse die Tage zuvor. Am Ende sind wir uns beide einig, dass die technische Analyse ein Fail-Ansatz bei der Investition ist. 82128212-start quote82128211 Wie viele andere quantitative Fonds hatte ihr RIE-Fonds Schwierigkeiten mit dem höheren Volatilitätsumfeld, das bis zum Ende der Ummer 2007 bestand. Nach einem 10. August Artikel in Bloomberg von Katherine urton, 8220James Simons8217s 29 Milliarden Renaissance Institutional Equities Fund hat Fallen 8,7 Prozent so weit im August, als seine Computer-Modelle verwendet, um zu kaufen und zu verkaufen Aktien wurden durch Wertpapiere8217 Preisschwankungen überwältigt. Der zweijährige quantitative oder 8216quant, 8217 Hedgefonds hat nun 7,4 Prozent für das Jahr gesunken. Simons sagte, andere Hedge-Fonds wurden gezwungen, Positionen zu verkaufen, kurzschließende statistische Modelle auf der Grundlage der Beziehungen zwischen den Wertpapieren.8221 821282128212-end quote82128212821282128211 John8217s Track Record und Methoden haben nicht den Test der Zeit stand. Fast 4 Milliarden seines Gesamtnettovermögens von 5,5 Milliarden verdienten nur in den Jahren 2004, 2005 und 2006. Im vergangenen Jahr hat sein Fonds erlitten, während der Markt wild geschwungen ist. Vergleichen Sie das mit Warren Buffett8217s Erfolgsbilanz seit über 30 Jahrzehnten, die konsequent den Markt über das Doppelte der Rate von Standard und Poor8217s Leistung übertreffen. Und ich denke nicht, dass Investitionsentscheidungen an Computer delegiert werden sollten. Schließlich ist die Investition sehr subjektiv und beschäftigt sich mit der menschlichen Psychologie, die nicht quantifiziert werden kann. Wenn es noch schlimmer wird, und wenn die Computer noch entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind, sehen wir eine andere vergleichbare für Long Term Capital Management, ein bankrott, quantitativen Hedgefonds, die auch Computer-Modell verwendet, und hatte zwei Nobelpreisträger als die Direktoren : Myron Scholes und Robert C. Merton. Check: en. wikipedia. orgwikiLongtermcapitalmanagement Angefügt ist der neueste Brief vom Buffet an die Aktionäre. Darma hat geschrieben: Lieber Pak PM, ein sehr interessanter Kommentar von Ihnen, Pak. Wir 8212 die quants8217 Fans 8212 waren sehr bewusst, was passiert mit LTCM. We8217re mehr in Erwägung LTCM als eine Probe eines Fehlers, der auch häufig zu vielen diskretionären Händlern geschieht. Barings8217 Nick Leeson, und die jüngsten gigantischen Verlust von Societe Generale, die von einem rücksichtslosen diskretionären Händler verursacht wird, ist ein Beispiel dafür, was eine große Größe eines Verlustes, eine diskretionäre Handelspraxis kann dazu führen, erfahren. Im Fall von LTCM waren die Nobelpreisträger sehr zuversichtlich, dass die Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden werden, ähnlich wie die Wette, dass der Markt nicht zu weit weg von dem doppelten Wert der Standardabweichung schwingt. Ihr größter Fehler war, dass sie das Unerwartete nicht erwarten konnten. Sie waren tot falsch, und es kostete sie groß. Aber eine dauerhafte quantitative Modelle isn8217t über Vorhersage, die wir glauben, ist unmöglich, getan werden, konsequent auch mit anspruchsvollen mathematischen Modelle. Einige haltbare Marktmodelle sind sogar mit einigen einfachen gesunden Menschenverstand, um einige wiederkehrende einfache Marktmuster wie die 8220turtles8221 oder jede andere mechanische Trend Anhänger getan haben. Diese besondere Rasse von Quants sind sogar erwarten, das Unerwartete geschehen, ein Ereignis, das den Markt fahren wird, um ausnutzbare Bewegung zu machen. Einige Verbindungen auf diesem sind: Sie konnten auch auf diesen Namen überprüfen: Richard Dennis, Paul Tudor Jones, John W Henry, Ed Seykota, etc. Obwohl es8217s das populärste ist, aber Tendenz folgend isn8217t die einzige Art von Strategie, die angenommen wird Quants Einige andere Arten sind: die Bereichsstrategien, die Eröffnungsstrecken-Ausbruchstrategien usw. Es gibt ein sehr vielfältiges Universum der mechanischen Handelsstrategie, das von der kurzfristigen zu den langfristigen Strategien reicht. Trend folgt nur einer von ihnen. I8217m immer mehr daran interessiert, Ihren Kommentar zu diesem, Pak. Nach allem, i8217m nur ein Lerner, ein 8220Quant8217s wannabe8221, wenn Sie möchten. Hehehe8230 Und ich bin sehr froh, Sie kennen zu lernen, Pak. Am Mo, 17. März 2008 um 15:59 Uhr, schrieb PM: sorry lg sibuk tapi kurze Kommentare: Wert ist nicht das gleiche mit dem Preis. Der Preis ist das, was man bekommt, der Preis ist das, was man bezahlt. Und dies kann nicht quantifiziert werden, und die Namen, die du erwähntest, kommen nie zu meinem Radar. Dont wissen, ob die Namen auf dem Radar eines nicht-Quant-Fans erscheinen. Wenn möglich, geben Sie mir die Web-Links zu ihren Strategien, und vor allem, die Leistung. Und wir werden es von dort nehmen. Ich bezweifle, dass ihre Leistung mit der der Fundamentalisten übereinstimmt. Wenn sie den Markt bereits seit rund 20 Jahren übertreffen (dh, dass sie bereits die bärische Periode der 1990er und Anfang 2000 erlebt haben), dann können die Namen einer Analyse wert sein. Aber wenn ihre Leistung nur während der zinsbullischen Periode (wo jeder Geld verdienen wird, und diejenigen, die leihen machen sogar größeres Geld), dann diese Methoden haben nicht den Test der Zeit bestanden. Das Problem mit dem Trend ist, dass die Methode kann nicht vorhersagen, die Wendepunkte (Stier die ganze Zeit während der Bullenperiode oder bearish die ganze Zeit während der Baisse Periode. Die Methode kann nicht sagen, wenn der Bär oder der Bullenmarkt zu beenden. Dies ist die Single Die meisten von uns werden in unseren 70ern oder 80ern leben (hoffentlich82308230 ..), so dass ich interessiert bin zu wissen, welche Methode wird der Test der Zeit passieren, so kann ich bequem leben, wenn Ich bin alt, bis jetzt nur 2 Investment-Methoden erwähnenswert: die fundamentalistischen (wenn Sie wissen, was Sie tun) und der Index investieren (wenn Sie nicht wissen, was Sie tun).Weitere Methoden, meines Wissens, haben versagt. Ich denke, eine wichtige Anmerkung ist, dass ein echter Trend nach quantitativen Modellen arent versucht, diese Wendepunkte vorhersagen. Protokollierung von Wendepunkten ist nicht das, was 8220following8221.Ich betrachte auch die technischen Analysten als eine dumme Gruppe von Menschen, Mit diesen Zeilen und mathematische Indikatoren Markt vorherzusagen, versucht, den Markt zu überlisten. Aber solange sie noch vorhersagen, können sie niemals besser als der Markt durchführen. Vielen Dank für die Diskussion, Pak. I8217m viel davon lernen, vor allem auf den Test der Zeit, was :) :) :) 8212 PM zu mir 4:54 PM (Vor 18 min) sama sama btw katanya quant fans. Koq sekarang komennya lain Jadi keine Fans yg bener yang mana neh Darma zu PM Details anzeigen 5:12 PM (Vor 2 min) hehe, saya quants fan, pak. Aber nicht ein Fan der technischen Analyse. Sie zwei sind sehr verschiedene Dinge. Technische Analyse und quantitativen Handel sind sehr unterschiedlich. Ich erwähne immer technische Analysten als 8220tukang ngecap8221, nicht besser als eine gebrochene Uhr. Sogar eine gebrochene Uhr rechts zweimal am Tag. Lol. Unter Verwendung von Trendlinien, mathematischen Indikatoren und all jenen Klängen wie anspruchsvolle mathematische Formeln, bedeutet, dass ein Handel mit einer quantitativen Strategie, Pak. Die gemeinsame Sache, die ich gesehen habe, ist, dass die Techniker den Markt mit diskretionäre Strategie handeln, sie wissen sogar, was eine positive Erwartung einer Strategie ist. Ja, sie verwenden diese technische Analyse mumbo Jumbo, um eine Rakete Wissenschaftler wie der Erklärung, um ihre BS-Vorhersage zurück zu geben. Hehehe .. Um zu zeigen, wie das funktioniert, untersuchen die Herren Frydman und Goldberg das PERSISTENTE Versagen der Ökonomen, die Bewegungen auf den Devisenmärkten vorherzusagen. Laut Kenneth Rogoff, einem Wirtschaftswissenschaftler an der Harvard, der lange versucht hat, rationale Modelle für die Vorhersage von Währungsschwankungen zu finden, ist es erstaunlich, wie schwer es ist, Bewegungen der Wechselkurse zu erklären. Alle Modelle, die auf rationalen Erwartungen beruhen, sagen nun, dass der Euro gegenüber den Dollar auf Grund - lagen überbewertet ist. Aber das bedeutet, der Dollar wird bald steigen Herr Rogoff sagt, er habe keine Ahnung. In der Theorie der rationalen Erwartungen sollten Variablen wie Inflation, Zinsen und Wachstum eine vorhersehbare Auswirkung auf die Währungsbewegungen haben, doch hat sich diese Theorie in der Praxis für die Prognose als weniger nützlich erwiesen als eine Münze zu werfen. Unter rationalen Ökonomen ist die Debatte, ob das Glas 5 voll oder 95 leer ist, sagt er. Nur über einen längeren Zeitraum von zwei bis vier Jahren gibt es einen Beweis für die Vorhersehbarkeit der Wechselkurse, der viel zu lang ist, um für Händler oder politische Entscheidungsträger nützlich zu sein. So isn8217t es jetzt klar. Einfach aufhören zu prognostizieren. Entwickeln Sie ein Handelsmodell. Nicht ein Vorhersagemodell. Nach der Freigabe Sitzung. Ich tue diese kleine Änderung an den Algorithmus, wo es die Geld-Management-Teil davon. (PrmairDiversifyMarketInfo (Symbol (), MODELOTSIZE)), prmlotresolution) Dies wird den Prozess bei der Bestimmung der Positionsgröße basierend auf einer festen Anzahl von Übersetzungsverhältnissen automatisieren. Ich habe eine 5.33 Gearing Ratio, das wird der Wert von prmgearingratio werden. Prmpairdiversify wird 2 sein, da das System auf zwei Paaren ausgeführt wird: EURUSD und GBPUSD. Beim Handel auf einem mini acct gibt der MarketInfo (Symbol (), MODELOTSIZE) beim Handel eines Standardkontos automatisch einen Wert von 10.000 oder 100.000 zurück. Mit diesem Stück Code, i dont haben, um einige grundlegende Arithmetik auf Abfallpapiere mehr zu berechnen. Lol Diese Version ist als vy5f markiert. Also die Version ist StealthTradervy5f jetzt. Ich hoffe, F ist für das Finale. Er er er .. Viel Glück für uns. Post navigation